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期权现无风险套利机会

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2015-07-02 05:09:47 来源:中国证券报  作者:马爽

  受标的上证50ETF价格低开低走影响,昨日,50ETF认购期权价格普跌,认沽期权价格普涨。截至收盘,7月平值认购期权“50ETF购7月2750”收盘报0.1555元,下跌36.17%;7月平值认沽期权“50ETF沽7月2750”收盘报0.1602元,上涨31.20%。

  周三期权隐含波动率维持高位震荡,且认购期权隐含波动率整体高于认沽期权。其中,7月平值认购期权“50ETF购7月2750”隐含波动率为61.55%;7月平值认沽期权“50ETF沽7月2750”隐含波动率为56.11%。“隐含波动率偏高的情况难以持续,建议投资者可以做空波动率,赚取波动率高估带来的盈利机会。”光大期货期权部刘瑾瑶建议。

  海通期货期权部表示,从隐含波动率情况来看,各个合约涨跌方向并不一致,这种情况下无风险套利机会更容易发生。

  刘瑾瑶建议切勿过于乐观,建议持有现货头寸的投资者可以继续使用保护性认沽策略。海通期货期权部推荐:一级投资者:构造备兑开仓策略;二级投资者:同一级投资者;三级投资者:卖出认沽期权,期权部位建议轻仓短线。

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