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二阶风险因子:Charm、Vomma、Veta

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2015-07-03 10:26:24 来源:和讯网  作者:银河期货“权银河”期权团队

  Charm

  1、分类:二阶风险因子

  2、反映关系:距到期日变化一个单位对Delta的影响。

  3、公式(根据Black-Scholes Model):


  Vomma

  1、分类:二阶风险因子

  2、反映关系:波动率变化一个单位对Vega的影响。

  3、公式(根据Black-Scholes Model):


  Veta

  1、分类:二阶风险因子

  2、反映关系:距到期日变化一个单位对Vega的影响。

  3、公式(根据Black-Scholes Model):


(责任编辑:HF047)

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