注册

三阶风险因子:Speed、Zomma、Color

2015-07-03 10:39:06 和讯网  银河期货“权银河”期权团队

  Speed

  1、分类:三阶风险因子

  2、反映关系:标的物变化一个单位对Gamma的影响。

  3、公式(根据Black-Scholes Model):


  Zomma

  1、分类:三阶风险因子

  2、反映关系:波动率变化一个单位对Gamma的影响,或标的物价格变动一个单位对Vanna的影响。

  3、公式(根据Black-Scholes Model):


  Color

  1、分类:三阶风险因子

  2、反映关系:距到期日变化一个单位对Gamma的影响。

  3、公式(根据Black-Scholes Model):


(责任编辑:范立力 HF047)
看全文
想了解更多关于《三阶风险因子:Speed、Zomma、Color》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。