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三阶风险因子:Speed、Zomma、Color

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2015-07-03 10:39:06 来源:和讯网  作者:银河期货“权银河”期权团队

  Speed

  1、分类:三阶风险因子

  2、反映关系:标的物变化一个单位对Gamma的影响。

  3、公式(根据Black-Scholes Model):


  Zomma

  1、分类:三阶风险因子

  2、反映关系:波动率变化一个单位对Gamma的影响,或标的物价格变动一个单位对Vanna的影响。

  3、公式(根据Black-Scholes Model):


  Color

  1、分类:三阶风险因子

  2、反映关系:距到期日变化一个单位对Gamma的影响。

  3、公式(根据Black-Scholes Model):


(责任编辑:HF047)

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