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50ETF强势上涨 认购期权合约全线飙升

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2015-10-13 09:16:03 来源:中国证券报  作者:马爽

  昨日,50ETF强势上涨带动认购期权合约价格全线大涨,而认沽期权合约价格全线下跌。平值期权方面,10月平值认购合约“50ETF购10月2300”收盘报0.0526元,上涨0.0250元或90.58%;10月平值认沽合约“50ETF 沽10月2300”收盘报0.0695元,下跌0.0501元或41.89%。

  波动率方面,昨日认购期权隐含波动率整体小幅上涨,认沽期权隐含波动率继续回落。截至收盘,10月平值认购合约“50ETF购10月2300”隐含波动率为28.96%。10月平值认沽合约“50ETF沽10月2300”隐含波动率为32.64%。

  光大期货期权部刘瑾瑶表示,预计50ETF近期将维持震荡偏强走势,建议投资者尝试买入认购期权。由于不排除会出现假突破情况,在布局前须预先设定好止损。除单一策略,投资者也可以构建垂直价差组合策略。牛市垂直价差策略是指在买入一单位认购期权的同时,卖出一单位到期月份相同、行权价格较高的认购期权。相比于买入认购期权,垂直价差组合可减少建仓成本。

  需要注意的是,昨日50ETF大涨造成在10月和11月两个期权到期月份上空缺虚值认购期权和实值认沽期权合约,这两个月份可以选择的行权价格仍较为有限。投资者不妨考虑布局12月期权合约。

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