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期权价格多数下跌

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2016-01-19 01:55:00 来源:中国证券报 

  受到标的50ETF价格震荡收平和期权时间价值加速衰减双重影响,昨日50ETF认购期权和认沽期权合约价格均多数下跌。平值期权方面,1月平值认购合约“50ETF购1月2050”收盘报0.0570元,下跌0.0105元或15.56%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2050”收盘报0.0427元,下跌0.0043元或9.15%。

  成交方面,周一,期权共计成交223550张,较上一交易日减少22035张。PC Ratio 回落至0.724,上日为0.899。从2016年1月8日至今,期权单日成交量均维持在20万张以上水平。持仓方面,期权未平仓总量共计增加7812张,至619065张。

  波动率方面,昨日期权隐含波动率整体回落。截至收盘,1月平值认购合约“50ETF购1月2050”隐含波动率为33.56%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2050”隐含波动率为38.7%。

  对于后市,光大期货期权部刘瑾瑶表示,预计市场悲观情绪的缓和仍需时日。建议投资者在大盘并未有明确反转信号出现前,保持谨慎,切莫盲目抄底。期权操作策略上,建议熊市垂直价差组合可继续持有。若后市大盘反弹并成功站稳10日均线后再择机入场做多。(马爽)

(责任编辑:李振梁 HN063)

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