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期权实战:当月合约还有三周到期 如何进行首次建仓?

2018-03-12 15:35:35 和讯网  韩冬
  从今天开始我会定期更新跟随行情变化的实盘操作及期权模拟账户的持仓情况,之前已介绍了模拟账户的申请方式,我们从模拟账户100万的初始资金开始,每天跟随行情进行交易,将我们所学到的交易方法进行实际应用。

从50ETF的周线上,我们可以先估计安全的震荡空间,3.2-2.6可以是一个三周内的震荡区域。此时距离到期还有16天,属于“韩冬期权周期”第二阶段,距离到期还有三周时间。
  从50ETF的周线上,我们可以先估计安全的震荡空间,3.2-2.6可以是一个三周内的震荡区域。此时距离到期还有16天,属于“韩冬期权周期”第二阶段,距离到期还有三周时间。

其实,如果从上周开始操作的话,2.6的Put和3.2的Call是很好的选择,卖一个宽跨式策略,到今天已有盈利,就可以在盈利的基础上调整策略。可是这100万的模拟资金需要从今天开始操作,就有些被动,因为2.6的Put和3.2的Call的时间价值已比上周消失75%,注意这里就是我们之前在课上举的领工资的例子,实际价格变动相当于一周的时间已获得目标收益的75%,可以做平仓或者转仓操作了。(如下图)
  其实,如果从上周开始操作的话,2.6的Put和3.2的Call是很好的选择,卖一个宽跨式策略,到今天已有盈利,就可以在盈利的基础上调整策略。可是这100万的模拟资金需要从今天开始操作,就有些被动,因为2.6的Put和3.2的Call的时间价值已比上周消失75%,注意这里就是我们之前在课上举的领工资的例子,实际价格变动相当于一周的时间已获得目标收益的75%,可以做平仓或者转仓操作了。(如下图)

那么我们今天开始开仓就有一些难度,怎么能让仓位更安全,这里要强调一点,好的仓位从安全开始进入佳境。我再说一次我认为最好的期权策略思路,从安全开始,到盈利,再到以盈利换取更大的盈利,只有这个过程才能让我们的本金一直安全,长期在期权交易中稳定盈利。
  那么我们今天开始开仓就有一些难度,怎么能让仓位更安全,这里要强调一点,好的仓位从安全开始进入佳境。我再说一次我认为最好的期权策略思路,从安全开始,到盈利,再到以盈利换取更大的盈利,只有这个过程才能让我们的本金一直安全,长期在期权交易中稳定盈利。

  从错过第一个期权周期角度出发,我们现在先不考虑2.6Call和3.2Put。来看一下行情。

期权实战:当月合约还有三周到期 如何进行首次建仓?
  50ETF整体基调是冲高回落的震荡结构,最终方向尚未选出,因此先不用趋势策略和短线策略、如果有短线冲高,卖Call也是不好的选择,排除。那么还要有一些小盈利,只有卖Put了。从周线考虑,2.7应该是近期低点,所以先从2.7入手最安全。整体仓位资金100万,一手期权合约对应现货10000股,相当于3万的现货,所以理论开仓思路是,卖30张2.7Put,对应90万现货,这样即使跌下来也可以在行权资金风险控制范围内。理论值是卖30,但我选择卖21,先锁定1000元的利润,对应整体仓位1‰的利润,若短线出现快速下跌,2.7Put快速上涨,可以将剩下的理论仓位卖出,灵活应对市场变化。

  所以今日收盘,第一日仓位如下:

期权实战:当月合约还有三周到期 如何进行首次建仓?


 

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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